Fast schon ein Autopilot für Anleger.
Wer bei der Steuerung seiner strategischen Asset Allocation auf anspruchsvollem Terrain höchste Reaktionsfähigkeit braucht, setzt auf unsere quantitative Sigma-Plus-Strategie: Unsere Modelle analysieren nicht nur größte Datenmengen globaler Anlageuniversen in Echtzeit, sondern bewerten auch die Güte ihrer Prognosen und entscheiden somit emotionsfrei, welchen "Gang" das Portfoliomanagement einlegt, um Ihre Ziele zu erreichen.
Die effiziente Steuerung globaler Multi-Asset-Portfolios verlangt die Überwachung einer Vielzahl von Märkten, Einflussfaktoren und Parametern – inklusive Risikomanagement nahezu in Echtzeit: ein Fall für den quantitativen Analyse- und Prognoseansatz von Sigma Plus.
Mit Sigma Plus können institutionelle Investoren auch in einem herausfordernden Marktumfeld bei transparenten, nachvollziehbaren Investitionsentscheidungen systematisch Risikoprämien vereinnahmen und insbesondere in Stressphasen durch schnelle Reaktionsfähigkeit ihre Portfoliorisiken deutlich reduzieren.
Der quantitative Ansatz von Sigma Plus zeichnet sich aus durch eine zweistufige Validierung der entwickelten Prognosen. Im Gegensatz zu konventionellen statischen Management-Ansätzen berücksichtigt Sigma Plus die Prognosegüte im Zeitverlauf. Diese kontinuierlichen Erkenntnisse nutzen wir zur dynamischen Optimierung des Portfolios.
Die quantitative Analyse von ca. 50 Indikatoren aus vier Faktorgruppen ermöglicht nicht nur differenzierte Prognosen: Durch die Fähigkeit zur Verarbeitung großer Datenmengen kann auch das integrierte Risikomanagement schnell auf Marktentwicklungen reagieren.
Die Fokussierung auf die Prognosegüte bringt mehrere Vorteile mit sich: Nur wer weiß, wie gut seine Indikatoren die Marktentwicklung erklären, kann auch die besten Indikatoren auswählen und für seine Prognosen nutzen. Und wer aus dem Abgleich mit der Realität die Prognosegüte bestimmen kann, hat eine gute Entscheidungsgrundlage für eine Risk-on- oder Risk-off-Allokation – selbstverständlich unter Einbeziehung der aktuellen Marktphase (Risikokontrolle).
Mit guten Kursprognosen in Verbindung mit diversen Risikoparametern für jede Anlageklasse und Einbeziehung sämtlicher Korrelationen lässt sich ein nach Ertrags-Risiko-Verhältnissen optimiertes Portfolio erstellen.
Sigma Plus kann systematisch Risikoprämien vereinnahmen und insbesondere in Stressphasen schnell reagieren und Portfoliorisiken reduzieren.
Wenn Sie sich für unsere quantitative Multi-Asset-Strategie interessieren, um die Korrelationen Ihres Portfolios zu senken und die Sharpe Ratio zu erhöhen, dann stellen wir Ihnen das bewährte Sigma-Plus-Konzept gerne persönlich und detailliert vor. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten erläutern Ihnen gerne den einzigartigen Investmentprozess und klären individuelle Anpassungsmöglichkeiten sowie maßgeschneiderte Reportings für Sie. Das Kompetenzteam freuen sich auf Ihren Anruf – oder kontaktieren Sie einfach unseren Vertriebsservice!
Deka Institutionell – Vertriebsservice.
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