Vega Plus
Rauf. Runter. Vegal.
Insbesondere in turbulenten Märkten können Volatilitätsstrategien durch ihre geringe Korrelation mit klassischen Anlageklassen Ihr Portfolio effizient diversifizieren und neue Ertragspotenziale eröffnen.
Deka-Vega Plus wird nach einem Relative-Value-Ansatz gesteuert, der auf die Ausnutzung von relativen Ungleichgewichten zwischen verschiedenen Indizes und Fälligkeiten abzielt.
Ist Ihre Asset Allocation bereit für Stressphasen?
Volatilitätsstrategien – potenziell stark in schwachen Märkten.
Deka-Vega Plus.
Ihre Vorteile durch systematische Investments in Volatilität.
Wenn Sie Schwankungen nicht nur ertragen, sondern möglichst in Erträge umwandeln möchten, dann können Volatilitätsstrategien neue Potenziale eröffnen: Insbesondere auf Portfolioebene kann die Ergänzung von Volatilitätsstrategien durch ihre geringe oder gar negative Korrelation mit den klassischen Anlageklassen für eine effizientere Streuung der Risiken sorgen, denn Sie diversifizieren zusätzlich nicht nur die Anlageklassen, sondern auch die Strategien und Stile weiter. Der Mix von marktabhängigen und marktunabhängigen Positionierungen kann in Kombination mit einem dynamischen Risikomanagement alternative Ertragsquellen erschließen.
Unsere Strategie.
Mit dem Relative-Value-Ansatz zur marktneutralen Positionierung.
Unsere Volatilitätsstrategien beruhen auf den nachgewiesenen Phänomenen der Mean Reversion und des Zeitwertverfalls.
Da diese Phänomene mit den klassischen Methoden der fundamentalen Analyse nur unzureichend zu meistern sind, haben unsere Expertinnen und Experten für quantitatives Management proprietäre Modelle entwickelt, um große Datenmengen effizient zu verarbeiten und systematisch zu investieren.
Dabei kommt dem Risikomanagement eine entscheidende Bedeutung zu. Um von vorneherein die Risiken direktionaler Positionen (d. h. auf steigende oder fallende Kurse ausgerichteter Positionen) zu reduzieren, folgen wir grundsätzlich einem Relative-Value-Ansatz. Die Grundidee ist die Ausnutzung von Ungleichgewichten zwischen verschiedenen Märkten oder Fälligkeiten.
Durch diese Spreads sind wir prinzipiell nicht von einer bestimmten Marktrichtung abhängig (marktneutral). Zusätzlich werden sowohl alle Einzelpositionen als auch das Gesamtportfolio durch ein dynamisches Risikomanagement permanent überwacht. Zur Umsetzung unserer Strategien setzen wir hauptsächlich börsengehandelte Derivate, wie etwa Futures und Optionen auf Volatilitäts- und Aktienindizes, ein.
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Anlageziel.
Erschließung der alternativen Anlageklasse Volatilität für einen langfristigen, marktphasenunabhängigen Wertzuwachs; zusätzlich effiziente Diversifikation auf Portfolioebene. -
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Investmentkonzept & Philosophie.
Marktneutrale Volatilitätsstrategien (Mean Reversion Trades nach Relative-Value-Ansatz) mit hoher Diversifikation über eine Vielzahl von Einzelstrategien, die untereinander und gegenüber den klassischen Anlageklassen gering korreliert sind. -
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Anlageuniversum und Instrumente.
Globale liquide Volatilitäts- und Aktienmärkte; Umsetzung der Strategien über Derivate (Futures und Optionen auf Volatilität und Aktienindizes, keine Engagements auf Einzeltitel). -
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Renditequellen.
Aktiv gemanagte Volatilitätsstrategien plus Liquiditätsmanagement (Instrumente erstklassiger Bonität). -
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Absolute-Return-Ansatz.
Strebt absolut positives Ertragsziel an, benchmarkfrei. -
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Anlagehorizont.
Investoren sollten einen mittelfristigen Anlagehorizont von zwei bis fünf Jahren haben.
Hinweis.
Diese Unterlage/Inhalte wurden zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.
Wesentliche Chancen und Risiken.
- Der Fonds ermöglicht die Investition in die Anlageklasse Volatilität – einer zu den traditionellen Anlageklassen diversifizierenden Investitionsmöglichkeit.
- Der Fonds wird nach einem Relative-Value-Ansatz gesteuert, der relative Ungleichgewichte ausnutzen soll – Marktpotenziale können somit unabhängig von der Marktrichtung genutzt werden.
- Innerhalb des Fonds werden, abhängig vom jeweiligen Marktumfeld, mehrere Einzelstrategien umgesetzt, wodurch der Fonds in seiner Anlageklasse breit aufgestellt ist.
- Die Investitionsentscheidungen werden von einem eigens entwickelten quantitativen Modell unterstützt.
- Dieser Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung oder der vom Fondsmanagement angewandten Techniken erhöhten Wertschwankungen unterliegen.
- Zinsänderungs-, Durations- und Ausfallrisiken können sich nachteilig auf die Wertentwicklung der Anlage auswirken.
- Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
- Im Zeitablauf können sich einzelne Ausstellerinnen und Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
- Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik anlegen. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein (Konzentrationsrisiko).
Fünf Gründe für Deka-Vega Plus.
Die gegenwärtige volatile Marktphase ist grundsätzlich ein ideales Umfeld für unsere Strategie, denn mit der Volatilität steigen üblicherweise die Ungleichgewichte zwischen Märkten und Fälligkeiten und damit auch die Ertragschancen.
Ihr Kontakt.
Wenn Sie in Stressphasen gerne die Ruhe bewahren und Ihr Portfolio diversifizieren möchten, dann stellen wir Ihnen unseren Deka-Vega Plus gerne persönlich vor. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten erläutern den quantitativen Research-Ansatz, die risikomindernde Relative-Value-Strategie und den robusten Investmentprozess detailliert und beantworten Ihre Fragen. Sprechen Sie uns an – über Ihr Kompetenzteam oder unseren Vertriebsservice!
Deka Institutionell – Vertriebsservice.
deka-institutionell@deka.de
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