Bankenaufsichtsrechtliches Reporting leicht(er) gemacht.

Die Aufsichtsbehörden stellen immer umfangreichere und höhere Anforderungen an die Fondstransparenz. Als größter Dachfondsmanager für Sparkassen im Depot A integriert die Deka jeden Monat die Bestandsdaten von zirka 400 Zielfonds und knapp 100 Asset Managern und verfügt deshalb über eine umfassende Expertise in der Aufbereitung und technischen Weiterverarbeitung von bankaufsichtsrechtlichen Daten. Diese erlaubt es, maßgeschneiderte Reporting- Lösungen für die Sparkassen bereitzustellen und weiterzuentwickeln. Die Einsatzbereiche dieser Anwendungen reichen von der Integration der Daten zum antizyklischen Kapitalpuffer in die Deka-Fondsschnittstelle über die AMM-Meldung bis zu den neuen Meldefeldern für die Modernisierung des Millionen-Kreditmeldewesens. Darüber hinaus werden die Durchschaulösungen selbst konsequent ausgebaut. So werden die integrierten Fremdfondsdaten inzwischen nicht nur im Meldewesen, sondern auch in der Risikoklassendurchschau und im Cashflowreporting verwendet.

Im Bereich des Risikocontrollings hat die Deka die Finanzinformatik bei der Einrichtung einer neuen SimCorp Dimension (SCD)-Schnittstelle maßgeblich unterstützt. Bei der Entwicklung fungierte die Deka als Pilot-KVG und lieferte damit die für eine kundengerechte Umsetzung unverzichtbare fachliche Expertise. Dieses enge Zusammenspiel zwischen Fach und IT-Expertise zahlte sich auch bei der Entwicklung alternativer Wege für die Systemintegration aus. So können Sparkassen über die CreditPortfolioView (CPV)-Neugeschäftsfunktion Portfoliodaten leicht in CPV integrieren. „Der Service und das regulatorische Reporting haben uns überzeugt“, konstatiert Michael Nagjak, Abteilungsleiter Treasury bei der Sparkasse Witten.

Schuldner-Ausfall bei Großkrediten.

Auch im Zusammenhang mit der Schuldner-Ausfall-Thematik bei Großkrediten erhalten die Sparkassen nun auf Wunsch ein speziell entwickeltes Reporting. Dieses ermöglicht ihnen, eine institutsspezifische Materialitätsschwelle bei der Zielfondsdurchschau zu berücksichtigen. Hierbei werden nur die großen Kontrahenten aus einem Zielfonds herausgeholt, bei denen für die Sparkasse eine Meldepflicht besteht. Die restlichen granularen Bestandteile verbleiben im Zielfonds und können als gesonderter Kreditnehmer in der Großkredit- Meldung angerechnet werden. Der administrative Aufwand für die Sparkassen reduziert sich damit erheblich. Die Deka entwickelt das bankaufsichtsrechtliche Reporting für Fondsanlagen kontinuierlich weiter und passt es an neue oder geänderte Anforderungen an. Dabei sind die Sparkassen als Kunde ein wichtiger Impulsgeber. So werden regelmäßig die Ergebnisse der Prüfungen nach §44 KWG ausgewertet, um sie in die Weiterentwicklung einfließen zu lassen.

Zukünftige Herausforderungen.

„Unsere Kunden schätzen bei Beratungsprojekten zur Heilung von Feststellungen aus Prüfungen nach § 44 KWG unsere gute Zusammenarbeit mit der Einheit Reportingsysteme: Der Kunde profitiert von der fachlichen und technischen Expertise, die Deka Investment vom Input für die Weiterentwicklung“, hebt Jens-Peter Kempf als Spezialist für strategische Eigengeschäftssteuerung hervor. Eine Reihe neuer Herausforderungen steht bereits vor der Tür und bedarf ebenfalls neuer, effizienter Lösungen. Dies gilt insbesondere für die Capital Requirements Regulation CRR2, die Verbriefungsverordnung und die Weiterentwicklung des Meldewesens für die KVG-Schnittstelle. „Die Herausforderungen entwickeln sich dynamisch, und mit der gleichen Dynamik erarbeiten wir als verlässlicher Partner im Depot A effiziente und nutzerfreundliche Lösungen, die sämtliche regulatorischen Vorgaben erfüllen und zugleich einfach und bedienerfreundlich sind“, unterstreicht Erasmus Lieder, Experte für Bankenaufsichtsrecht bei der Deka.